Transcrições
1. Introdução ao curso: Oi. Estou assobiando. Sou trader em tempo integral e fundador
da trad central.in, que é uma plataforma gratuita Também compartilho
análises técnicas no meu blog, elitwwstrading.com.
Bem-vindo a este curso. Neste curso, vou mostrar
a você uma estratégia de swing
momentum chamada RSI boom, que
eu Essa estratégia pode ajudá-lo a capturar grandes movimentos rápidos que ocorrem
devido ao forte impulso. Para essa estratégia, usaremos apenas dois indicadores. É uma estratégia muito simples, e vamos
mantê-la muito básica,
muito simples, para que você
possa segui-la facilmente. Os dois indicadores
que vamos
usar são o indicador de
força relativa, também conhecido como RSI, e a média
móvel exponencial, EMA Se você estiver familiarizado
com eles, ótimo. Caso contrário, vou
abordá-los brevemente em
um dos vídeos. Este curso foi
dividido em duas seções. O primeiro são os pré-requisitos. O primeiro pré-requisito
é um software de gráficos. Você pode usar qualquer
software de gráficos de sua preferência, mas eu recomendaria usar o Trading View porque
eu também
compartilharia uma estratégia de pinho que você pode importar
no Trading View O segundo pré-requisito
é a compreensão dos indicadores que
vamos usar,
que são RSI Eu vou cobrir os
dois em um vídeo. segunda seção é a estratégia Deep Dive
, onde mostrarei a configuração do indicador, seguida por uma
explicação detalhada da estratégia, como ela funciona e como
vamos usá-la. E então eu também
mostraria vários
exemplos de características
usando essa estratégia em diferentes classes de ativos. Por fim, também
ajudarei você a entender como selecionar ações
adequadas para essa estratégia
específica. Eu gostaria de
agradecer por demonstrar seu interesse neste curso. Nos vemos no curso.
2. Pré-requisitos: TradingView: Portanto, a primeira coisa que
você precisará para este curso é um software
de gráficos Você pode usar qualquer
software de gráficos de sua preferência. Mas eu recomendaria que você usasse o Trading View porque,
como parte deste curso, você também obterá uma estratégia de script
Pine que pode ser
importada para o Trading View e que pode ajudá-lo a testar
novamente a estratégia relação a qualquer ativo que
você queira negociar, certo? Então, se você já tem uma conta Trading
View, ótimo. Caso contrário, abra seu navegador e
acesse tradingview.com. Clique em Começar, inscreva-se no plano gratuito. Você realmente não precisa
pagar nada por isso, e o plano gratuito é bom
o suficiente para essa estratégia. E depois de concluir a inscrição, verificar o e-mail, acesse o Superchart de produtos
e pronto Conclua essas etapas e , em seguida, passaremos
para as próximas etapas.
3. Pré-requisitos: índice de força relativa (RSI): Neste vídeo, vamos
dar uma olhada no RSI, que é um dos indicadores mais
usados
junto com as médias móveis e O RSI ou índice de
força relativa é um oscilador de momentum que mede a velocidade e a
mudança dos movimentos Ele compara a magnitude dos ganhos e perdas
recentes
em um período especificado para avaliar se o título
está sobrecomprado ou sobrevendido breve, discutiremos o que exatamente está sobrecomprado ou
sobrevendido O RSI ajuda o trader a identificar
possíveis reversões de tendências, confirmar a força da tendência e
gerar sinais de células biológicas Se lembrar, o MGD também fez
exatamente essas três coisas. O RSA também faz o mesmo, mas
um pouco de uma maneira diferente. Primeiro, veremos como o
RSI é calculado. RSI é calculado usando os ganhos
médios e as perdas médias em
um período especificado Por padrão, esse período é 14. Obviamente, você pode
alterá-lo se precisar, mas 14 é o padrão
e, novamente, é período
mais usado
para trabalhar com RSI A fórmula envolve dividir
os ganhos médios pela perda média e
converter
o resultado
em um valor de 0 a Portanto, esta é a fórmula, RSI é igual a 100
-100/1 mais RS,
onde RS é a força
relativa, que é calculada dividindo os ganhos
médios pelas perdas médias no período determinado Você pode pensar dessa
forma: se o período for de dez dias ou um determinado período de
tempo, como 10 horas ou dez semanas ou
qualquer outra coisa, nesse período, quantos períodos foram
positivos ou ganharam preço, e quantos períodos
perdidos ou em vermelho, basicamente, onde os
preços caíram. Pegamos essa média e
, usando essa fórmula, convertemos em um valor
entre, desculpe, 0200 Quanto maior o valor, maior
o impulso ou a força
ascendente, menor o valor, menor
o impulso ou,
você sabe, a fraqueza
do título fornecido Então, como interpretamos
esses valores de RSI? Primeiro, o valor do RSI acima de 70, normalmente
é
considerado sobrecomprado Ob sugerindo que a segurança pode estar sujeita a um
recuo ou reversão Quando dizemos sobrecompra,
isso
significa essencialmente que
houve muitas compras, muitos ganhos recentemente, e há
uma chance de uma retração
ou mesmo uma reversão
ocorrer Por outro lado, um valor de RSI abaixo de
30 é considerado sobrevendido, indicando que os preços podem
reverter positivamente em relação a esses níveis Como veremos, os sinais de sobrecompra e sobrevenda nem
sempre funcionam Eles trabalham em condições
específicas. Portanto, não devemos confiar no
RSI para gerar sinais de compra ou venda usando
condições de
sobrecompra e sobrevenda em A segunda coisa ou segunda forma de interpretar o RSI
é usar a divergência, que é muito semelhante
ao que vimos Quando os preços estão
atingindo máximas mais altas, mas o RSI está atingindo máximas mais baixas, isso significa que há
uma divergência B e quando os preços estão atingindo mínimas mais baixas,
mas o RSI está
atingindo mínimas mais altas, isso é mas o RSI está atingindo máximas mais baixas,
isso significa que há
uma divergência B e
quando os preços estão atingindo mínimas mais baixas,
mas o RSI está
atingindo mínimas mais altas, isso é uma divergência de alta. Vamos ver isso
novamente nos gráficos, então você não precisa se lembrar. terceira maneira de interpretar o RSI é se o valor do RSI se
mantiver acima de 50, isso é considerado
otimista Se o valor do RSI se
mantiver abaixo de 50, ele
será considerado de baixa A primeira interpretação
é aquela que normalmente é usada para gerar sinais de células
binárias, mas como eu disse, não
devemos confiar
no RSI para gerar sinais
confiáveis na célula usando condições de sobrecompra e
sobrevenda divergência serve para identificar níveis
potenciais de reversão e sustentar valores
de RSI São usados para confirmar a
força da tendência. Aplicação do RSI, que é a mesma coisa
que acabamos de ver Podemos usá-lo para confirmar a força de
uma tendência. Podemos usá-lo para gerar sinais
B e celulares e
podemos usá-lo para identificar
possíveis reversões. A divergência é semelhante à MGD. Gerando sinais de células Ben, ele usa sinais de sobrecompra
e sobrevenda, enquanto vimos no MGD, usamos cruzamentos abaixo de
zero e cruzamentos
acima de zero .
Para confirmar a força das tendências no RSI, usamos valores de RSI ele usa sinais de sobrecompra
e sobrevenda,
enquanto vimos no MGD,
usamos cruzamentos abaixo de
zero e cruzamentos
acima de zero.
Para confirmar a
força das tendências no RSI, usamos valores de RSI acima de 50. Se eles se mantiverem acima
disso, dizemos: Ok, a tendência é sustentada e
a tendência de alta está se sustentando,
e se os valores do RSI
permanecerem abaixo de 50, dizemos que é uma tendência e se os valores do RSI
permanecerem abaixo de 50, de baixa que
se Já no MACD, usamos
histogramas para o mesmo. Aqui estão algumas coisas
que devemos conhecer. Durante tendências fortes, as leituras ou sinais de
sobrecompra e sobrevenda não
funcionam conforme o esperado Portanto, quando há uma forte tendência, preço pode permanecer na zona de
sobrecompra por um
longo período de tempo Se você espera
que agora o preço
esteja na região de sobrecompra
e deva reverter, isso pode não acontecer
até que esse impulso ou essa força do ativo
ou do título perdure Da mesma forma, quando há
uma forte tendência de queda, o preço pode permanecer na
região de sobrevenda por um longo tempo Se você espera
que agora o preço seja uma região de sobrevenda e deva reverter a partir daqui,
isso No
mercado de tendências, a leitura de sobrecompra e sobrevenda não
funciona e você não deve confiar no RSI para Dito isso, os sinais de
sobrecompra e sobrevenda do RSI funcionam muito bem em condições laterais Condições laterais ou variáveis em
que os mercados se
movem lentamente e partem de um ponto específico e , em seguida, retornam a alguns
níveis, alguns pontos de apoio e, em
seguida, retornam à resistência
anterior Se você se lembra do cenário de caixa
ou do cenário de alcance. Nessas condições, os
sinais de
sobrecompra e sobrevenda do RSI funcionam Agora que vimos
a parte teórica, vamos começar a carga
para vê-la em ação. Aqui, eu tenho um índice 50 50. Vou para o indicador, índice de força
relativa do IRS, e agora ele é adicionado
ao gráfico Deixe-me expandi-lo. Aqui você pode ver
que existem três linhas. A linha acima está em 70. A linha média está em 50 e a linha
inferior está em 30 níveis. Valores de RSI acima de 70 são
considerados leituras sobrecompradas, valores de
RSI abaixo de 30 são
considerados leituras sobrevendidas Aqui, se você ver que o preço do RSI ficou abaixo de 30,
a partir deste ponto, você pode ver, deixe-me sim O preço subiu ligeiramente, valor do
RSA novamente ficou abaixo de 30 na região de sobrevenda
e, a partir daí, você
teve uma Então o preço caiu na região de
sobrecompra, eles permaneceram lá por algum tempo
e, quando o
valor do RSI ficou abaixo de 70,
você sabe, os preços
caíram, mas depois de algum tempo, isso não aconteceu imediatamente Aqui você pode ver novamente que o preço subiu na região de sobrecompra e, em seguida, obtivemos uma
boa reversão E aqui você pode ver, tivemos
uma reversão, mas o preço, mas o RSI,
nem chegou a 30 níveis Eu meio que virei
antes mesmo de tocar na zona 30. Às vezes funciona,
às vezes não,
e eu não recomendo usar e venda sinais de sobrecompra e sobrevenda de
RSI para compra Especialmente quando você vê que os mercados estão tendendo
nesse tipo de cenário, há uma forte tendência
nos mercados A segunda coisa que discutimos sobre o RSI é identificar a força Por exemplo, aqui podemos
ver que o preço permaneceu acima
de 50 durante esse período. Durante esse período, obtivemos uma tendência
muito boa no título Quando o preço ficou abaixo de 50, houve uma pausa nesse movimento É assim que também podemos identificar a força
da tendência usando valores de RSI Por fim,
procuraremos divergências, que provavelmente é a maneira mais
útil de usar o Então, vemos alguma
divergência aqui? Sim. Acho que podemos
ver algo aqui. Lá você pode ver que
o preço subiu muito, mas o RSI atingiu uma alta mais baixa Depois disso, você pode ver
os preços invertidos. Essa é uma divergência pessimista. Agora, aqui podemos ver que os preços
caíram mais baixos, desculpe. Sim. Mas, ao mesmo tempo, RSI pode disparar log Depois disso, você pode ver os
prêmios revertidos aqui. Essa é uma divergência otimista. É semelhante ao
que vimos no MGD e funciona muito
bem para RSI e MD Eu sugiro fortemente
que, se você estiver usando RSI ou MD para negociação
, o
aspecto mais importante de usá-los é perceber ou observar essas divergências e confiar usando RSI ou MD para negociação
, o
aspecto mais importante de usá-los é perceber ou observar
essas divergências e confiar
em possíveis níveis de reversão. Isso é tudo para o
RSI, até a próxima sessão.
4. Pré-requisitos: médias móveis (parte 1): Neste vídeo, discutiremos sobre provavelmente o indicador
técnico mais importante e mais amplamente usado chamado médias móveis As médias móveis são essencialmente indicadores que
seguem tendências
e, como você pode
adivinhar pelos nomes, elas nada mais são do que a média do preço de um determinado período Se dissermos média
móvel de 20 períodos, nada mais
é do que
a média dos últimos 20 períodos ou,
quando digo período, depende do período de tempo. Se eu estiver usando um período de cinco
minutos, isso significa um valor médio de 20 velas em um gráfico de
cinco minutos Para isso, normalmente
usamos um valor fechado. As médias móveis ajudam os leitores a
identificar a direção
da tendência predominante, filtrar o ruído no mercado
e gerar sinais de compra
ou Existem diferentes tipos de médias
móveis disponíveis, que normalmente são usadas em mercados de
ações e
outras classes de ativos As mais comuns e
mais amplamente usadas são média móvel
simples e a média móvel
exponencial Depois, há a média
móvel ponderada, média móvel
suave e
muitas outras. Mas, na maioria das vezes, maioria dos negociadores
normalmente usa SMI, média móvel
simples ou EMA, média móvel
exponencial Qual é a diferença entre
esses dois? A média móvel simples é
sua média regular. Se eu disser, me dê uma média
para um período de dez, basicamente estou
dizendo que quero calcular a média dos últimos dez valores
de fechamento de um determinado período de tempo. Pode ser dia,
pode ser semana,
pode ser hora em hora, 5 minutos, 15 minutos
ou qualquer período. Quando você obtém uma média
de um determinado período, N nesse caso, ela se torna sua média móvel
simples. Os leitores costumam usar o SMA para identificar a direção da tendência. Quando o preço está
acima dessa SMA, presume-se que
estamos em uma tendência de alta
e, quando o preço está
abaixo da SMA fornecida, assumimos que a
tendência atual Deixe-me tentar traçar essa média móvel
simples. Aqui temos um gráfico diário do
Bitcoin. Vou até os indicadores, digite SMA e você verá que
temos uma média móvel simples Eu adicionei ao gráfico. Por padrão, ele
me deu um SMA de nove períodos, como você pode ver nas configurações A duração do período é nove. Essencialmente,
significa que está
calculando a média dos últimos nove dias porque esse é um gráfico diário. Feche os valores dos nove dias
anteriores e eles serão representados graficamente no gráfico Aqui você pode ver que essa
média móvel é traçada para você. Esse é o motivo pelo qual você
não precisa se
preocupar com a forma como qualquer
indicador técnico é calculado. Talvez você queira
conhecê-lo apenas para fins informativos, mas na verdade
não precisa se preocupar saber os detalhes de como ele é calculado, desde
que entenda como ele funciona e o que
exatamente ele calcula Essa é sua média
móvel simples. A próxima é a média
móvel exponencial, EMI. É um tipo de
média móvel que dá maior peso aos pontos de dados
mais recentes. Por exemplo, se eu estiver tomando a mesma média móvel de nove períodos, em média móvel simples, estamos simplesmente pegando a soma
dos últimos nove valores e
dividindo-a por determinado período Mas no caso da EMA, também
fornecemos um peso
ou um fator de suavização Isso é aplicado de forma a dar mais peso
aos dados mais recentes E a razão para fazer isso é a média móvel exponencial, eles se tornaram
mais responsivos
às mudanças e
mais responsivos
às mudanças que
ocorreram
no período mais recente Os comerciantes costumam usar o EMA para análises de
curto prazo e para
gerar sinais de negociação. EMA reage mais rapidamente
às mudanças de preço porque estamos dando mais peso aos pontos de dados mais
recentes Portanto, é útil
para identificar reversões de tendências de
curto prazo ou
até mesmo pontos de entrada e saída Para calcular a EMA,
usamos essa fórmula, fechar menos a EMA anterior multiplicada por um Esse fator de suavização,
usamos essa fórmula em que fator de
suavização é
calculado como dois divididos por N mais um em que N
é Se eu estiver usando,
digamos, um período de nove dias, então o valor de N será nove nesse caso. Em seguida, adicionamos o valor anterior da
EMA a ele. Para o primeiro período, não
haverá nenhum anterior. Para o primeiro período ou
para o período inicial, usamos o SMA para
o período determinado É assim que o EM é calculado. Novamente, você realmente não precisa se lembrar disso ou
entender que o EMA é diferente do SMA de uma forma que dá mais peso aos dados
mais recentes Portanto, é mais responsivo às recentes mudanças de preço e,
por esse motivo, funciona melhor em prazos
menores Aqui estão alguns períodos de média
móvel comumente usados, seja SMA ou EMA, não importa Estes são alguns
dos
períodos de média móvel mais
usados , nove e dez. Como você pode ver, o
padrão era nove quando acabamos de
traçar o gráfico Muitas pessoas usam dez e isso pode ser dez dias de
mudança por nove dias, nove semanas, dez semanas,
depende basicamente do
tipo de negociação que você faz. Se você fizer negociações intradiárias, poderá usar um gráfico de cinco minutos e
15 minutos, até mesmo uma cobrança por hora Se você gosta de swing trading, pode estar usando gráfico horário, gráfico quatro horas e cobrança diária E se você estiver
negociando posicionalmente por um longo período, poderá usar o tipo de cobrança
diária, semanal ou
mensal Depende basicamente
do tipo de treinamento que você está fazendo. Mas esses períodos são provavelmente os mais
comuns do que 20, 21 períodos, 40, 50
períodos, 100 períodos. E então o período 200, o período 200 é provavelmente o MA mais
amplamente usado
, usado para entender a tendência
de longo prazo de um determinado título. Portanto, o período 200 é muito importante porque
muitas pessoas estão assistindo, sejam comerciantes de varejo ou
até mesmo grandes instituições. Todo mundo assiste aquele
período de 200, pode ser de 200 dias, 200 semanas quando um preço
fecha acima de um período de 200 Supõe-se que o preço possa estar mudando a tendência
de baixa para
tendência de alta e permaneça
acima do período 200, presume-se que o
preço seja uma tendência de alta
e, quando o preço
cruza o período abaixo de 200, diz-se que o preço agora está passando da tendência de
alta para a tendência de baixa, e se permanecer
abaixo do período 200
, diz-se que o preço está estar mudando a tendência
de baixa para
tendência de alta e permaneça
acima do período 200,
presume-se que o
preço seja uma tendência de alta
e, quando o preço
cruza o período abaixo de 200,
diz-se que o preço agora
está passando da tendência de
alta para a tendência de baixa,
e se permanecer
abaixo do período 200
, diz-se que o preço está atualmente em um
tendência de baixa Além desses períodos fixos, muitas pessoas também confiam
nos períodos de Fibonacci série Fibonacci,
se você sabe, é um, um, dois,
três, cinco, oito, 13 série Fibonacci tem muita
importância na criação
e também na E, como veremos mais tarde, muitas pessoas preferem períodos de
Fibonacci,
uh, oito, 13, 21, 55, 89 Depende e não é
necessário que você precise
usar nenhum desses períodos. Você pode usar qualquer período que
quiser e sentir
que está funcionando para você. Pode ser, digamos, 15 períodos. Pode ser talvez um período de 45. Pode ser qualquer
período, essencialmente. Portanto, não é como se você
tivesse que ficar com eles. Mas esse é
um raciocínio importante, porque muitas pessoas usam essas coisas quando muitas pessoas estão usando os mesmos períodos,
o que significa que muitas pessoas
estão decidindo se querem entrar, sair ou permanecer em uma negociação com
base nessas médias móveis Talvez você queira ficar
com a maioria. Essa é a vantagem de conhecer os períodos comumente
usados e usá-los. Agora que vimos como essas médias móveis
são calculadas, como as usamos ou como as aplicamos
em nosso treinamento Um dos principais
motivos para usar médias
móveis é
identificar ou entender a tendência
primária Se eu passar para o
gráfico e,
digamos que eu use, faça com que ele
dure 200 pontos. Agora você pode ver que teve
um período de 200. Nesse caso, média móvel
simples de 200 dias. Agora, se o preço estiver acima da média móvel de
200 dias, podemos supor que o preço parecia estar
atualmente em uma tendência Como você pode ver, o preço, uma vez ultrapassado, continuou subindo. Aqui caiu,
mas não desceu. Muito e cruzou novamente e agora também
está acima disso. Olhando para isso,
aqui você pode ver que, uma vez que o preço cruzou
abaixo da média móvel de 200, ele permaneceu baixo por
muito tempo e
continuou caindo até
ultrapassar o período móvel de 200. É assim que você também pode usar
médias móveis. Entenda a tendência principal. Agora, por exemplo, se você me perguntar agora, com
base na média móvel, qual é a tendência atual? Parece otimista ou olha para cima. Deixe-me também fazer mais uma coisa. Deixe-me também adicionar EMA
do mesmo período, 200 Deixe-me também mudar a cor para vermelho para que seja mais fácil diferenciar Agora você pode ver que ambas são médias móveis de
200 períodos, mas a EMA, como você pode ver na vermelha, está respondendo mais
rapidamente a essas É um pouco mais rápido do que sua média
móvel simples pequena. Portanto, novamente, depende da sua personalidade e do
seu estilo de negociação .
Qual
deles você
deseja usar ou provavelmente deseja usar os dois, depende de você. Não existe uma
regra rígida de que você deve usar apenas SMA ou o
EMA. Depende de você. Portanto, muitas pessoas preferem usar
a média móvel simples porque ela leva tempo e emite menos sinais
falsos porque,
você sabe, é lenta para girar Mas mesmo uma média móvel rápida, ela responde rapidamente
e, às vezes, pode emitir sinais
muito rápidos,
mas, novamente, se voltam contra você. Então, cada um tem suas próprias
vantagens e desvantagens, então depende de você,
como você deseja usar Voltando à apresentação, segunda aplicação
é filtrar o ruído Se eu estiver usando, deixe-me
desativar essas duas coisas. Se eu estiver apenas
olhando para este gráfico, sozinho, sem
nenhum indicador. Então aqui você pode ver muitos preços subindo,
caindo, barra verde e barras vermelhas. Nessa região, pude
sentir que há uma barra vermelha muito forte aqui e com volume,
muito volume. Talvez eu ache que talvez
eu devesse , a tendência
está mudando agora. Mas, basicamente, o que estou tentando dizer é
muito barulho aqui. Mas se eu traçar uma média
móvel aqui, posso ver que sim,
embora tudo isso tenha acontecido,
há muito ruído, mas a tendência ainda permanece o preço caiu
um pouco e continuou subindo enquanto o preço permanecesse acima dessa média
móvel. É assim que você pode usar médias móveis para
filtrar o ruído Em terceiro lugar, as médias móveis geralmente atuam como suporte
e resistência dinâmicos em mercados de
tendências É importante que isso aconteça em
mercados de tendências e possa subir
e descer quando o mercado está
lateral ou muito lento para se mover, então esse suporte e resistência podem
não funcionar Agora, deixe-me mostrar
, aqui você pode ver que o preço caiu abaixo dessa coisa e ele tentou
cruzar essa média móvel, mas não conseguiu cruzar
aqui, ele voltou a cair. Essa média basicamente móvel
aqui ofereceu resistência. Então você pode ver, novamente,
que ele tentou atravessá-lo. Aqui, novamente, ele agiu
como uma resistência. O preço caiu
, mas na terceira tentativa, ele ultrapassou e
continuou subindo. Agora, se você me deixar usar uma
média móvel de período
menor para mostrar como isso se comporta em
um mercado de tendências Aqui você pode ver,
agora você pode ver que esta é uma clara tendência de alta aqui e, uma vez que essa tendência de alta começou, ela se apoiou aqui, em
um ponto,
aqui, aqui, aqui,
eu quebrei um pouco aqui, mas, novamente, continuei Então, finalmente, quebrou. Essa média móvel funcionou como suporte daqui
para cá, certo? Essa pode ser uma boa maneira de perder dinheiro quando
você está em uma negociação Até que essa
média móvel não seja quebrada, talvez
você queira
permanecer nessa negociação. Então, de forma semelhante, em uma tendência de baixa, isso
funcionaria como uma resistência Aqui você vê aqui uma tendência de baixa. Agora, essa média móvel
agiu como uma resistência aqui, depois aqui foi violada
por um breve período,
mas, novamente, a
desaceleração continuou Finalmente, ele foi violado de forma mais decisiva várias vezes e daí, o preço foi revertido. É assim que podemos usar médias
móveis para identificar dinâmica de suporte às zonas
de repouso. Outra aplicação importante das médias móveis é gerar sinais de
compra e venda Uma maneira comum de fazer
isso é o crossover MA. Para o cruzamento MA, usamos
duas médias móveis. Um deles é rápido e, quando rápido, significa essencialmente um período
menor, média móvel de período
menor
e, em seguida, uma média móvel lenta, que é uma média móvel de
período mais longo. Deixe-me ver o gráfico. Agora eu já tenho 20
períodos de SMA aplicados a isso, deixe-me adicionar também, digamos, 50 períodos Estas são algumas médias
móveis aleatórias que estou tomando. Vou mudar a cor
para verde, então
agora você pode ver que agora você pode ver há muitos cruzamentos entre essas duas médias
móveis Por exemplo, aqui neste ponto, quando o período 20 ultrapassou
o período 50, basicamente a média
móvel rápida cruzou acima do período de movimento lento, eu provavelmente poderia entrar
nisso e o preço a partir daqui continuou subindo. Então houve um crossover
aqui, o preço caiu. Esta será minha entrada e
essa será minha saída. Aqui novamente, cruzamento
e depois aqui, eu saio. Essa é uma estratégia muito básica. Eu não recomendo que você use nada
semelhante a isso agora, mas muitas pessoas o usam por um longo período de tempo, mas eu não recomendaria que
você tomasse
suas decisões apenas com base em cruzamentos de
médias móveis Aqui também você pode ver
o crossover e o trabalho decentemente. O preço passou
daqui até agora, é assim
que você o usa Em particular, existem dois cruzamentos
de
média móvel,
50 períodos e 200
cruzamentos , que têm um significado especial E quando forem aplicados,
deixe-me alterar esses 50 que já temos, deixe-me mudar em 22.200. Agora, quando a
média móvel de 50 períodos cruza abaixo da média móvel de
200 dias, isso é chamado de cruzamento da morte porque se presume que agora o ativo ou
título determinado pode estar passando uma fase de desgaste ou Como você pode ver aqui,
uma vez que isso aconteceu, o preço permaneceu
aqui por algum tempo, mas acabou
caindo um pouco. E então houve
um cruzamento de
50 acima de 200 e, em seguida, as moscas
subiram por algum tempo antes de emitirem um sinal falso aqui brevemente e, em seguida,
obtivemos novamente um crossover dourado Quando a média móvel de 50
cruza acima de 200, chamamos isso de
cruzamento dourado e quando média móvel de
50 cruza
abaixo de 200, chamamos isso É assim que você
também pode usar a
média móvel para gerar alguns sinais de
compra e venda.
5. Pré-requisitos: médias móveis (parte 2): Agora que vimos algumas das aplicações
das médias
móveis, vamos também dar uma
olhada em alguns dos problemas que
surgem com
a média móvel Então, como eu estava mostrando, as médias
móveis funcionam muito bem
em mercados de tendências, mas elas começarão a
produzir sinais como cruzamentos e depois
cruzamentos, e da mesma forma, diminuirão em mercados laterais e lento Portanto, saber quando confiar nas médias móveis e quando ignorá-las é
muito, muito importante Você precisa confiar nas médias
móveis, principalmente quando
sabe que há uma forte tendência de alta
ou baixa,
então esse
é o momento em que
elas funcionam Quando o mercado está
nivelado lateralmente, você deve evitar confiar
em Em segundo lugar, eles não têm
a ação do preço e, portanto, produzem sinais de
atraso. Já que a média móvel é essencialmente a média
dos valores anteriores, 20 ou 50
anteriores ou qualquer outra coisa. É sempre um indicador de atraso
. Isso só lhe dará
o que o preço está fazendo. Ele só dirá
o que o preço está fazendo com base nos dados
históricos. Muitas vezes, o que acontece são os sinais que ela produz.
Eles estão muito atrasados. Quando você vê um preço
ultrapassando a média móvel, digamos que muitos
movimentos já tenham ocorrido. No preço que você perdeu porque estava
esperando que o preço subisse acima,
digamos, da média móvel
ou abaixo da média móvel. Portanto, você receberá muitas vezes entradas atrasadas e o
mesmo pode acontecer com as saídas Quando o preço
está em uma negociação longa, o preço já caiu muito antes de ficar
abaixo da média móvel. Portanto, quaisquer lucros que você esteja obtendo, eles já
desapareceram, a maioria deles. Você receberá entradas
e saídas tardias se estiver confiando demais nas médias
móveis E, finalmente, as médias móveis
não ajudam você de forma alguma a
prever movimentos futuros de preços Portanto, eles não têm nenhum tipo
de capacidade de previsão. Alguns dos outros indicadores, embora sejam indicadores
atrasados, ainda podem
fornecer algum tipo de capacidade de
previsão, mas as médias móveis não
fazem isso Agora que vimos algumas coisas sobre a média
móvel, vamos também abordar alguns aspectos
práticos do uso de
médias móveis na negociação Agora, ativos diferentes. Ativos diferentes
podem responder forma
diferente a diferentes períodos e também ao tipo de média
móvel exponencial
ou média móvel simples Você não deve se limitar digamos, se estiver
usando, digamos dez ou 20 ativos
diferentes, talvez esteja usando criptomoedas, talvez também esteja usando ações,
negociando ações, forex e tudo Os criptos, por natureza,
são mais voláteis. Um tipo específico de
média móvel pode funcionar
bem para criptomoedas, mas a mesma
média móvel pode não funcionar. Isso é bom para ações, porque as ações são relativamente
menos voláteis Nem todos, mas a
maioria deles, certo? Por exemplo, para ácidos
mais voláteis, devemos preferir períodos menores e EMAs, porque os
EMAs
respondem mais rapidamente aos movimentos voláteis e recebem sinais oportunos para ácidos
menos voláteis Você deve optar Quando digo período mais alto,
não significa período dez vezes
maior. Pode ser tão simples quanto,
para ácidos mais voláteis, você pode estar usando,
digamos, nove, dez períodos e, hum, menos ácido volátil, você pode estar usando 20 períodos,
21 períodos. Outra coisa é a
inclinação de uma média móvel, que fornece muitas pistas sobre o fortalecimento
ou a diminuição Quando as
médias móveis ficam estáveis, quero dizer,
deixe-me mostrar em um gráfico Então, aqui nesta zona, você pode ver essa média móvel de 200
períodos, mas esse é um período muito grande. É por isso que, apesar
de ser plano, tem havido
muita atividade aqui. Mas você pode ver que,
durante o primeiro apartamento, havia muitos
sinais, como preço, havia uma cruz aqui embaixo, depois acima aqui e,
novamente, aqui. Esses sinais são sinais de
chicote. Quando você vê uma
média móvel se estabilizando, evite
confiar nos sinais da
média móvel , pois isso
significa que não há uma tendência clara Você deve sempre
usar essa inclinação. Agora você pode ver que
há uma boa inclinação aqui, uma inclinação descendente nessa média móvel de 200
períodos,
e a ação se moveu e a ação Então, aqui podemos ver que
há uma inclinação positiva e, em seguida, as ações
subiram não muito bem, mas tudo bem e continuaram subindo, apesar
desse falso cruzamento inclinação fornece muitas pistas,
portanto, você deve sempre
prestar atenção à inclinação das médias móveis Hum, você também pode usar várias médias
móveis, uma de curto, médio prazo e
outra de longo prazo para validar a tendência atual em vez de confiar
em apenas Por exemplo, dizemos
que quando o preço está acima de 200 MA,
estamos em uma tendência Em vez de apenas
fazer isso, você
também pode usar duas médias móveis, assim como neste caso,
estamos usando 50 e isso Quando o preço está
acima de ambos, você deve estar otimista Assim que o preço
cair abaixo de qualquer um desses, você diz que a tendência
pode estar mudando. No momento, se você estiver usando
apenas 200 médias móveis, sairá quando o
preço cair abaixo daqui. Mas se você estiver usando
duas médias móveis, você sairá daqui
porque viu que a tendência provavelmente está
diminuindo Essa é a maneira de tornar as
médias móveis mais
eficazes, mantendo,
você sabe, duas médias móveis Por exemplo, aqui neste caso, estamos usando os dois. Sabemos que essa
tendência é de queda. Mas assim que o preço cair abaixo de ambos,
aqui, neste caso, você pode pegar uma
entrada e permanecer
nessa negociação até que ela
ultrapasse qualquer uma delas. Aqui está acima disso. Daqui até aqui, você
teria feito uma boa jogada. E então você não vai ficar muito tempo aqui porque essa
tendência ainda está baixa. Neste caso, você só aceitará
tarifas curtas e curtas. Quando o preço cruzou abaixo dessa média móvel de 50, você poderá novamente assumir uma posição. Nesse caso, pode não
ter funcionado muito bem, mas você entendeu. Usar duas médias móveis provavelmente
é melhor do que usar uma
média móvel para conformações E, finalmente, evite usar médias extremamente móveis para gerar sinais de compra
e venda, combine-as com a
ação do preço ou com outros É a
mesma coisa que eu disse anteriormente
: usar
médias móveis por si só pode
não funcionar bem na maioria
das vezes, porque
elas funcionam apenas bem em mercados de tendências
e os mercados
normalmente têm tendências de apenas 30%,
40% das vezes, talvez menos do Com o passar do tempo, os
mercados estão em sua maioria laterais e se movendo
muito, muito lentamente Portanto, você não deve
usá-los, mesmo que possa, se quiser, usando
cruzamentos e todas essas coisas, mas ainda não deve usar médias
móveis para
gerar sinais de venda sempre dê atenção à ação
do preço e
combine a média móvel
com ela Se isso confirmar que o que
você estava pensando
também está sendo mostrado
na média móvel, então
definitivamente continue Isso é tudo para a média móvel. Sei que foi uma sessão longa, mas não havia outra maneira encurtá-la porque é muito importante. Nos vemos na próxima sessão.
6. Aprofundamento sobre estratégia: explicação de estratégia: Neste vídeo, discutiremos a estratégia em
detalhes,
o boom do RSI, que é uma poderosa estratégia de
oscilação de impulso que captura Então, como eu disse, essa é essencialmente uma estratégia de swing
trading, que significa que
as negociações podem durar de algumas horas a alguns dias E essa é principalmente uma estratégia
longa, que significa que ela
deve ser usada apenas para comprar ações ou comprar ações. Ele também pode ser usado para
curto-circuito, mas você precisa
testá-lo novamente e ver por si mesmo se isso funciona
em um ativo específico ou não Em geral, não uso essa
estratégia específica para vendas a descoberto e não a recomendo. Mas se você tiver resultados encorajadores de
backtesting, definitivamente pode
experimentá-lo. Essa é uma
estratégia de impulso puro, na qual tentamos entrar logo quando vemos
sinais de forte impulso Quanto às saídas,
usamos EMA para saídas. E para essa
estratégia específica, o boom do RSI, usamos um período de 1 hora e a configuração do indicador
é muito simples Usamos apenas dois indicadores, RSI, índice de força relativa, e o período que usamos
para RSI é de dez períodos, padrão ou o padrão usado no RSI
é Mas para essa estratégia
específica, usamos um período mais curto. Assim, podemos identificar o momentum, o início do movimento de
impulso E então também modificamos a faixa superior e a faixa
inferior do RSI, que também são normalmente conhecidas como níveis de sobrecompra e
sobrevenda, e usamos esses
níveis como 65 Por padrão, são
70 e 30, respectivamente. Algumas pessoas até usam 80 e 20. Mas para essa estratégia
específica, usamos 65 como nível superior
e 35 como nível inferior. O EMA que usamos é o período 34
que é usado para saída. Também usamos outro
período, o período EMA 55. Isso é basicamente para
filtrar a tendência. Como qualquer outra estratégia, essa estratégia também exige
que a seleção de ações seja adequada para esse tipo
específico de configuração. Muitas pessoas falham na negociação não porque
têm uma estratégia ruim. Eles simplesmente não sabem
que tipo de ativos ou que tipo de ações
devem negociar com
essa estratégia específica. Nem todas as estratégias funcionam em
todos os tipos de ações, certo? Por exemplo, essa é
uma estratégia dinâmica,
e a estratégia dinâmica
normalmente funciona em,
você sabe, empresas de média capitalização, pequena capitalização e até
microcapitalização. Capas grandes não são uma estratégia
adequada
porque as letras maiúsculas realmente
não se movem muito Eles lhe darão
2%, 3% de movimento. Em um dia muito bom,
eles podem te dar 5%, mas você realmente não receberá 10%, 15%, 20% e, você sabe, esse tipo de movimento
em maiúsculas, certo? Da mesma forma, para configurações de
reversão média, as letras maiúsculas são boas porque, na verdade,
elas não se movem muito E, hum, uh, capitalização menor, como capitalização média e capitalização pequena, elas podem não
ser realmente boas candidatas
para negócios do
tipo reversão média Basicamente, a questão é que
você precisa ser muito seletivo quanto às ações,
dependendo do subjacente, da estratégia que
você vai negociar Para essa configuração específica, são os critérios aos quais
você deve estar atento Primeira coisa, beta. Então, o que exatamente é Beta? beta basicamente mostra o quão volátil a ação é em comparação com o
benchmark ou o Por exemplo, se eu
falar sobre a Índia, temos o índice 50 50, ou se você fala sobre os EUA, temos o SNP 500, certo? Então, em comparação com o índice, o
quanto as ações se movem. Por exemplo, em um determinado dia, se o índice se mover 10%, obviamente,
não é isso que acontece. Normalmente, nenhum índice
se move 10% em um dia. Mas, digamos que se isso acontecer e as ações também se
moverem 10% no mesmo dia, isso significa que dizemos que o beta é
um porque elas estão no mesmo nível. Eles estão se movendo em
linha um com o outro. Mas digamos que se o índice
se mover 10% e a ação se mover 15%, 1,5 vezes. Então, dizemos que o beta da
ação é 1,5 porque está se movendo 1,5 vezes mais do que o índice subjacente
ou o benchmark Da mesma forma, se o índice se mover 10% e a ação se mover apenas 5%. Então dizemos que o beta
da ação é 0,5 porque ela movimentou apenas metade do que
o índice movimentou, certo? Portanto, para essa estratégia específica, precisamos de ações beta altas. Basicamente, as ações que são mais voláteis do que o índice Mas, na verdade, não precisamos de um número
muito alto para começar. 1.2, com base no
backtest que eu tenho, 1,2 é um bom número, e ações com beta de 1,2 ou superior são candidatas ideais para essa estratégia específica. Em segundo lugar, a
capitalização
de mercado das ações no contexto indiano deve estar entre
500 e 15.000 linhas, e um equivalente nos EUA
seria
de 250 a 70.500 milhões Essa deve ser a
capitalização de mercado dessa estratégia. E então o volume de negócios
médio de 30 dias. O que exatamente é volume de negócios? volume de negócios é basicamente
o valor das ações negociadas em um determinado período de tempo ou mesmo em um determinado dia, certo Portanto, neste caso específico, estamos dizendo um volume
médio de negócios de 30 dias, basicamente, que é o preço
multiplicado pelo Portanto, no contexto indiano, volume de negócios médio de
30 dias
deve ser de pelo menos 50 linhas. E se você está falando
sobre os mercados dos EUA, pode optar por um número
maior, como $100 milhões, no mínimo E então o preço deve estar acima EMA de
55 períodos para
configurações longas, e isso se trata de filtro de tendência E, finalmente, você deve
evitar grandes capitalizações
em ações de baixo custo. Grandes capitalizações porque, como eu estava dizendo, elas
não são adequadas para negociações dinâmicas porque geralmente
não se movem muito, E ações de baixo custo
porque são muito voláteis para qualquer estratégia,
inclusive uma dinâmica Às vezes, eles ficarão presos em
circuitos e não será possível
sair
dessas ações se elas
forem contra você. Você tem que evitar esse
tipo de ações, grandes capitalizações em ações de baixo custo. Obviamente, testei essa
estratégia no mercado indiano e os critérios desses
números, como capitalização de mercado beta, volume de negócios médio de
30 dias, com base em minhas experiências
no mercado indiano Eu realmente não o
testei no mercado dos EUA, mas acredito que o tipo
semelhante de configuração, tipos de números semelhantes, como também coloquei
nos slides em dólares americanos, devem funcionar bem, talvez com alguns
ajustes, e a estratégia deve funcionar com esse tipo de seleção de ações em
outros mercados Então, finalmente, chegamos
aos critérios de entrada. Agora que sabemos quais
indicadores vamos usar e quais são as ações
que vamos negociar, temos que entender exatamente
como
vamos entrar. Em primeiro lugar, o preço deve
estar acima da EMA de 55 períodos. Tomamos uma entrada quando o RSI de
dez períodos no período horário
ultrapassa 65 em uma base de fechamento de velas base de fechamento da vela significa que
esperamos que a vela
feche para verificar se o
RSI ultrapassou 65 Às vezes, o que acontece
é que você vê que RSI ultrapassou 65 e a vela ainda
está se formando e
você inicia a negociação Mas quando
a vela se fecha, o preço caiu e o
RSI também ficou abaixo Não é isso que queremos. Queremos que, uma vez fechada a
vela, o RSI também tenha
fechado acima do valor de 65 Basicamente, é isso que
significa que temos que esperar o fechamento da vela e confirmar que o valor do RSI está
acima de 65. Então, isso é tudo. Quero dizer, esse é o único critério de
entrada que usamos. E se você está pensando que
é muito simples, então, você sabe, você sabe,
mantenha as coisas simples, estúpidas. Assim, você pode julgar por si mesmo quando
vou compartilhar, hum, o script de estratégia que você
pode importar na visualização de negociação, e você pode
testá-lo novamente em relação ao número de
ações de acordo com os critérios de
seleção de ações, e você pode ver o
resultado por si mesmo. A chave para essa estratégia, como qualquer
outra estratégia, é escolher os ativos certos,
neste caso, ações. Funciona melhor em maiúsculas médias, pequenas e até microcapitalizações, mas as maiúsculas grandes
não devem realmente ser usadas para Os critérios de saída também são tão
simples quanto os critérios de entrada. Saímos da negociação
assim que o preço fechar abaixo do período 34 EM Gestão de riscos, muito importante. Nessa estratégia, não arriscamos mais do que um a 2%
do capital de negociação
por negociação, certo? Então, por exemplo, se você tem
um capital comercial de 100 mil, 100.000, uma falta, por
exemplo, no contexto indiano, então você
não deve arriscar mais 1.000 em uma única negociação, talvez 2.000 se você
estiver muito confiante, sentindo bem com
isso e tiver tido alguns resultados positivos
nas últimas negociações Você sabe que o mercado está
trabalhando a seu favor, certo? Mas, de um modo geral, 1%, talvez no máximo 2% é o que você deve arriscar,
não mais do que isso. E quando fazemos uma negociação, colocamos um al protetor logo abaixo da
vela de entrada, a vela, que nos deu RSI acima de 65, ou se for, você sabe, muito grande, também podemos colocar o acilo exatamente onde temos EME de 34 períodos
naquele momento Portanto, qualquer uma dessas paradas que possamos
usar, o importante é devemos garantir que o tamanho do SL nunca seja
superior a 5% do preço das ações. Se o SL estiver chegando
a ser maior que 5%
, devemos simplesmente evitar essa configuração específica e
procurar outra oportunidade. Dimensionamento da posição. Eu disse
no slide anterior que você não deve
arriscar mais do que 1%. Ah. Da sua capital, certo? Então, como você sabe como determinar quantas
ações você deve comprar? Essa é a fórmula para
determinar como você pode usar as regras corretas de
gerenciamento de risco de
dimensionamento de posições gerenciamento de risco de
dimensionamento Então, por exemplo, se você
tem um capital de 100 mil, 100.000 e deseja
arriscar não mais do que 1%, e para uma configuração específica, o stop loss é de
cinco pontos, certo? Então, nesse caso,
calcularemos tamanho
da posição como 100.000, que é nosso capital
multiplicado pela porcentagem de risco porcentagem é uma
e, se você a converter
, ela fornecerá 0,01, 1% dividido pelo tamanho do seu
stop loss Isso é cinco neste caso, e isso nos dá 200. Portanto, neste caso específico, você deve comprar 200 ações
e, se o SL atingir
a pior das hipóteses, você não perderá
mais de 1% do seu capital, que é mil
neste caso específico. Da mesma forma, dependendo
da configuração, do capital, você sempre pode calcular
esse valor e determinar qual deve ser o tamanho correto da posição
para uma determinada negociação. Agora, isso é algo
muito importante. Esse é um ingrediente secreto para
essa estratégia em particular. E isso pode ajudá-lo a melhorar drasticamente
a taxa de vitórias dessa
estratégia E o ingrediente secreto
é a amplitude do mercado. Para essa estratégia específica, amplitude de
mercado de SMA de
20 e 50 dias. Então, o que exatamente é a amplitude
do mercado? A amplitude do mercado representa a porcentagem de ações dada a média móvel, como estamos dizendo 20 e 50,
neste caso, acima da média
móvel dada dentro de um índice Por exemplo, o índice
pode ser 5.500, pode
ser S&P Se a amplitude
de mercado de 20 dias de 5.500 for 60%, isso significa que 60% das ações
em 5.500 estão acima da média móvel de
200 Se 60% das ações estão acima
da média móvel do período (média móvel
diurna
), isso significa que muitas
ações estão se movendo nessa direção em
direção ascendente.
Basicamente, os ventos
estão a seu favor, e isso aumenta as chances de sua negociação funcionar drasticamente
porque, como eu disse, essa é principalmente uma
estratégia de arrendamento de longa e faremos negociações longas Então, se muitas ações, mais de 50% das ações
estão se movendo a seu favor, você já aumentou as chances de sua
negociação funcionar, certo? melhor época para negociar é quando, tanto no período de
20 quanto no período de 50 dias, amplitude do
mercado está
entre 50% e 80% Se a amplitude do mercado
for inferior a 50%, isso basicamente significa que
menos da metade das ações está acima
da média móvel de
20 ou 50%, que não é realmente ideal O mercado não está muito forte. Na verdade, está ficando
mais fraco, certo? Então, nesse momento, se
você fizer uma negociação, é
provável que ela não funcione
realmente para você. intervalo ideal para essa
estratégia ou, de fato, para qualquer
estratégia de longo prazo é quando expiração do
mercado de
20 períodos e 50 dias é de 50 Você pode perguntar por que não 100%? Isso porque quando
a amplitude do mercado ultrapassa 80%, é
quando, historicamente,
você notará que as
reversões se formam, acima de 80%, isso é basicamente exagerada Acima de 80, não é
sensato assumir novas posições. Se você já tem uma
característica existente em execução, tudo bem, mas acima de 80, não é
recomendável
usar nenhuma característica nova. Oito. E como você encontrará esses números de amplitude de mercado
e o tamanho da posição, a estratégia e
tudo mais, abordaremos em
detalhes neste curso Então, agora, tudo isso
é teórico, e vamos
abordá-lo de forma prática, nas próximas sessões. Então, isso é tudo para este vídeo.
Nos vemos na próxima.
7. Mergulho profundo em estratégia: configuração de gráficos: Sessão, vamos
configurar o gráfico com os indicadores que vamos usar
para essa estratégia. A primeira coisa que faremos é
definir o período de tempo para 1 hora,
se estiver definido para outra coisa, depois acessaremos
os indicadores,
pesquisaremos o RSI e o adicionaremos ao gráfico Iremos para as configurações de RSI e
faremos pequenas alterações. Vamos torná-lo mais ousado, para que fique mais claramente visível MA baseado em RSI, não vamos
usar, vamos removê-lo. Vamos definir a banda superior para 65 e a banda
inferior para
35, e vamos definir o período,
a duração
do RSI dois, dez O restante das configurações
pode permanecer o mesmo. O RSI está pronto. A próxima coisa que vamos usar é a EMA, média
móvel exponencial Adicionaremos duas médias móveis. Um para o nosso período de saída,
que é 34 períodos EMA. Vamos mudá-lo para laranja, torná-lo um pouco mais ousado e o outro vamos usar
para nossa filtragem de tendências Este é o nosso período de filtragem de tendências. Portanto, nosso gráfico agora está
definido para a estratégia.
8. Aprofundamento da estratégia: exemplos de negociações: Agora temos tudo pronto e podemos começar a analisar
alguns exemplos de características, certo? Então, se você se lembra, nossas condições de entrada
eram muito simples. Vou escrever isso aqui. Portanto, primeiro nas condições de entrada, aumento deve estar acima de 55 EMA. E a segunda condição
era o RSI perto de 65. Essas duas condições são
nossas condições de entrada. Deixe-me também escrever
as condições de saída. Há apenas uma
condição de saída que está perto de 34 EM, certo? Então esse é o critério
para essa estratégia. E eu tenho esse gráfico aberto. Por que esse gráfico?
Porque essa é uma das ações selecionadas com base em
nossos critérios de listagem curta. Então, abordaremos a parte da pré-seleção
em uma sessão separada Mas neste vídeo, examinaremos apenas os traços de
exemplo, entenderemos a
estratégia na prática, certo, como executá-la. E agora, se você
olhar para este gráfico, essa linha verde é de
cerca de 55 períodos EMA. O preço deve estar acima disso, primeira condição, segundo,
RSI, perto de 65 Então, imediatamente, quando
olho para este gráfico, vejo aqui que esse limite
superior, se você se lembra, é 65, o limite abaixo é 35, certo? Então, aqui, se eu aumentar o zoom, posso ver nesta vela de perto que o
RSI era 86,86 e, anteriormente
, estava abaixo de 65, Então você pode ver o número
atual aqui. No momento, são 58. Então, se eu passar o mouse, posso ver o valor
do RSI E após o fechamento dessa vela, o preço do RSI foi Isso significa que
fechou acima de 65. Então esse foi o meu sinal de entrada. Então, o que vou fazer é, assim que isso acontecer, meu pedido na abertura da próxima vela,
seja qual for o preço que eu
obtiver, e minha primeira
preferência
seria a EMA nesse momento, EMA
de 34 períodos Mas agora, quando faço isso, vejo que o tamanho dessa parada
é de 9,7%, o que é muito alto Se você se lembra,
mencionei nos slides
que a parada não deve ser superior a 5% do preço das
ações, certo? Portanto, há outra
parada que poderíamos usar, e a outra parada é
a vela de sinalização baixa Então essa era a vela sinalizadora. Por que isso é uma
vela de sinalização? Porque essa é a vela na qual o RSI
fechou acima de 65 Então, vou colocar minha parada
abaixo dessa vela de sinalização, então essa baixa é 241,55, eu poderia colocar minha
parada em Então deixe-me fazer isso. 640-74-8409.
Portanto, agora minha parada é de 2,8%, o que está bem dentro de nossa
exigência de menos de 5% Agora, essa é uma configuração adequada. Eu entro aqui e mantenho essa característica até que
a condição de saída seja atendida. A condição de saída é que
meu stop loss seja atingido ou o preço feche
abaixo de 34 MA do período Agora, se você ver, esta é a vela que fechou
abaixo da EMA de 34 períodos É aqui que eu vou sair. Esta foi a minha entrada
e esta é a minha saída. Como você pode ver nessa negociação em
particular, fizemos 19,7 pontos e arriscamos quase Então, isso é aproximadamente em torno de 2,8. Então, basicamente, você sabe, ganhamos
três vezes em comparação com o que
estávamos arriscando nessa negociação em
particular Arriscamos sete pontos, quase
20 pontos que conquistamos, certo. Então essa foi, eu
diria, uma boa negociação. Oito. Agora, vamos ver se
podemos encontrar mais algumas características. Aqui você pode ver
o preço fechado acima de 65, o valor do RSI 66,48 Este também é um
sinal válido e o preço está acima da EMA de 55 períodos, que é para a linha verde. Depois que esta vela for fechada, entrarei na
próxima vela aberta e minha parada será de 34 períodos
EMA nesse momento Este foi meu EMA
de 34 períodos, aproximadamente. E então
estaremos nessa negociação, e a saída será
quando minha parada for atingida ou o preço fechará
abaixo da EMA de 34 períodos Então, esta vela, como você pode ver, se eu ampliar um pouco, você pode ver essa vela fechada abaixo da linha laranja de 34
períodos, e é aqui que saímos Tivemos uma pequena perda
e não vamos
arriscar mais do que 1% do nosso
capital com essas características. Também vamos falar sobre o tamanho
da posição. Então, neste caso em particular, nossa parada foi de sete
pontos, certo? Então, se você se lembrar da equação como vamos
calcular o tamanho da nossa posição com base no capital,
vamos supor
que nosso
capital seja 100.000 e nossa porcentagem de risco seja 1%, que é 1/100, o que dá 0,01 e dividido
pelo stop loss stop loss nesta negociação em
particular é de sete pontos, certo? Sete. Então isso me dá o
quanto isso me dá 14,28, que é aproximadamente 14, ou você pode até comprar 15 Tudo o que funciona para
você. Quando você compra 14 ou 15 ações, com essa parada, e se essa parada for atingida, você não perderá
mais de 1% do seu capital, que é 1.000
neste caso específico,
mil rúpias, certo Pode ser dólar, dependendo da ação
que você está negociando em qual mercado você
está negociando, certo? Então é assim que você
calcula o tamanho da posição. Portanto, neste caso específico, a posição
será de 14 ou 15 ações. Vamos também calcular o tamanho da
posição para essa negociação, você terá mais clareza sobre como calcular o tamanho da
posição Essa lógica de
dimensionamento de posição não é específica para essa estratégia
de negociação específica Isso é algo que você
deve fazer e seguir com qualquer estratégia
que você solicite para treinamento Você não deve arriscar mais do que um a 2% em uma
única negociação de seu capital Você deve sempre calcular o tamanho correto da posição
e negociar de acordo. Agora, chegando a essa negociação em
particular, nossa parada foi de 3,55 Deixe-me calcular a mesma coisa. Deixe-me copiar a mesma coisa
porque a única coisa que vai mudar é que
sete em vez de sete, teremos 3,55 Então, basicamente, você pode ver as sete primeiras paradas
anteriores. Isso é quase
exatamente a metade. Então, isso daria a você
aproximadamente o dobro da quantidade, quase 28 ações. Mas se eu calcular exatamente, então sim, 28 apenas na verdade. Então é isso que
vamos negociar. tamanho da nossa posição será 28 ações nesta negociação
específica. Então, se nosso stop for atingido,
na pior das hipóteses, não
perderemos
mais do que mil dólares
ou 1.000 rúpias, que é 1% do nosso capital, hum, seu capital pode ser
qualquer coisa e, dependendo disso, você aplica a mesma fórmula, substitui esse número pelo
seu capital real e a porcentagem, o risco será o mesmo, o tamanho do
stop será A única coisa que mudará é seu capital e você obterá o tamanho da
sua posição, certo? Nesse caso em particular,
você teria perdido,
uh, eu acho, algo em torno de 300
porque quase é um terço do tamanho da parada. O que aconteceu aqui, certo? Então, não é realmente sério, vamos ver se
podemos encontrar mais características. Se rolarmos aqui, você pode ver o preço fechado
acima da faixa aqui, o valor
do RSI 65,85, mas essa não é uma Por quê? Porque o preço está abaixo 55 períodos EME. Essa é
a primeira condição. Vamos ignorar essa característica em particular, não
vamos usar essa característica. Vamos esperar pelo próximo sinal, e temos o próximo sinal aqui. Aqui está o RSI 63.3, mas no próximo
fechamento da vela, temos Este é um sinal válido de
acordo com a estratégia porque o preço está acima do período 55. O que vamos fazer
é inserir
a próxima vela
aberta e nossa parada será, desde que
seja inferior a 5%, será a EMA de 34
períodos, que está aqui Agora, neste caso, nossa parada foi atingida. Então, assumimos a perda total, certo? E o tamanho da nossa posição
neste caso específico
será baseado nessa
parada, que é 9,29 Então, isso
nos daria
algo em torno de 12 ações ou
talvez 11 ações, que
você teria comprado
nessa negociação em particular. Então, fizemos três negociações até agora, e elas, uma das quais funcionou, uma das quais atingiu
nossa parada totalmente e uma das quais
parou parcialmente, certo? Assim, podemos voltar e ver
se podemos encontrar mais configurações. Então, aqui, se eu
voltar na história, vou pegar algumas características aleatórias,
então, só para
familiarizar você com essa estratégia, como escolher as características, certo? Então, agora aqui eu posso ver esta vela realmente
fechou acima de 55 EMA, mas o valor do RSI foi O próximo sinal definido que
recebemos no sinal obtivemos nesta tela
65,75 é o valor do RSI, que está acima de 65, então vamos nos
posicionar na
próxima vela aberta e nossa parada será na EMA
do período EMA 34, que está quase 1,4% bem Essa é uma boa parada
e, em seguida, esperaremos que nossa parada
seja atingida ou que o preço feche
abaixo da EMA de 34 períodos. É aqui que, hum, o preço fechou
abaixo do período 34, EMA, e é aqui que saímos. Aqui você pode estar pensando que
poderíamos ter obtido
lucros muito maiores, lucros
muito
maiores se permanecêssemos
no negócio ou saíssemos de algum lugar aqui em vez de sair Mas você tem
que pensar assim que às vezes a tendência pode durar
por um longo período de tempo. E você poderia ter, você sabe, uma boa fase, você poderia capturar um movimento
daqui para aqui, certo? E você quer capturar movimentos
tão grandes. Se você pretende
registrar lucros muito cedo, precisa ser paciente. E mesmo nesse caso, você ganhou pelo menos três
vezes o que
arriscou porque seu
risco era de três pontos e você fez quase 8,5 pontos, aproximadamente 2,82 0,8 vezes quase semelhante
a essa negociação, certo? Então isso não é ruim.
Isso não é nada ruim. Então, se você for paciente, às vezes você
capturará cerca de dez características R, 20 características R usando essa estratégia. Ok, vamos voltar e ver. Vamos fazer mais uma negociação e depois podemos passar
para a próxima sessão. Aqui vemos o preço
fechado acima do RSI 65, mas nesta vela, o preço está abaixo de 55 MA, então essa não é realmente
uma configuração válida para Essa coisa toda
vai acabar. Vamos esperar que o RSI volte abaixo 65 e,
novamente, temos uma configuração Depois dessa faixa, o
RSI é RSA próximo E. Portanto, essa é uma configuração
válida e
tomaremos uma entrada
aqui na abertura, e nossa parada será
no período 34,
EMA que está aqui, e isso dá uma
parada de cerca de 3,79%, 3,8% aproximadamente, o que está Portanto, essa é uma configuração válida. E então
permaneceremos nessa negociação até que nossa parada seja
definida ou o preço feche. Abaixo da EMA. Essa
também foi uma negociação lucrativa, embora não tenhamos ganhado
muito com ela, mas não perdemos dinheiro, pelo
menos ganhamos alguma coisa. E depois que essa vela
fechar abaixo de 34 EMA, teríamos
saído daqui, certo? Então, agora, acho que não há mais negociações porque esse sinal foi coberto como parte dessa negociação
em si, então nada de novo Aqui, novamente, podemos ver
mais um sinal aqui, e,
hum, este é um sinal violento
porque o preço
fechou acima de 55 EMA. E se aceitássemos essa troca, teríamos perdido
dinheiro. Você pode ver isso. Então é aqui que nossas
coisas estariam, e esse escândalo teria
destruído nosso SL,
stop loss, certo? Nessa negociação,
teríamos perdido, hum, teríamos perdido totalmente 1%
do nosso capital, certo? Então é assim que
executamos essa estratégia. E se você ver,
nos últimos tempos, a época em que estou gravando
isso, é tipo, 24 de março de 2026, e agora, as condições
estão fortemente pessimistas, e a maioria dos mercados, mercados globais, incluindo a Índia, qualquer EUA, estão
meio que caindo Portanto, poucas estratégias
estão funcionando no momento, estratégias
longas, mas
essa estratégia ainda está funcionando e não
é tão ruim. Quero dizer, se você apenas
resumir todos os pontos, você descobrirá que, você sabe, isso ainda está em verde. Mas a questão é que
existem condições que sua configuração de negociação tem
melhores chances de funcionar. E se você se lembra, eu
mencionei o molho secreto. Portanto, se aplicarmos isso também, se apenas observarmos qual é a amplitude
atual do mercado, se é favorável
mais de 50 abaixo de 80
, as chances
dessa configuração funcionar a nosso
favor serão muito Mas a ideia
desta sessão era
familiarizar você com a estratégia, como fazer
entradas e quando sair. Espero que esta sessão tenha
lhe dado essa clareza. Se você tiver alguma
dúvida, pode sempre me avisar
nos comentários e eu responderei com
exemplos e gráficos.
9. Aprofundamento em estratégia: seleção de ações e pinscript: Agora que você entende
a estratégia, vou compartilhar o código do script
Pin para essa estratégia
, usando o qual você pode
testar novamente essa estratégia e ver
o desempenho da estratégia código da estratégia também gera sinais, que veremos
, então você realmente não
precisa acompanhar manualmente todas
as ações que está rastreando para essa estratégia
específica. Você pode baixar o código de estratégia do
script Pine na seção
do projeto. Abra o código em qualquer
editor de texto de sua escolha, copie o código e clique neste ícone de pinheiro no lado direito. Se você
estiver vendo minha tela, essa pinha,
clique na lombada, clique no que está
sendo mostrado aqui, clique
aqui e clique em
Criar nova estratégia E o que for mostrado,
basta removê-lo. Cole o código de estratégia
que você copiou. Em seguida, clique em Salvar, clique em salvar e,
em seguida, adicione ao gráfico. Agora, a estratégia é
adicionada ao gráfico e você pode ver
algo incrível. Todas as características que adotamos estão sendo destacadas por essa estratégia
em que demoramos muito, onde saímos em
todas as negociações, aqui entramos,
aqui estava a saída Portanto, essa estratégia
mostrará em tempo real quando um sinal chega e por onde
entrar, por onde sair. Você também pode adicionar alertas
sobre essa estratégia. Você pode simplesmente selecionar somente chamadas
da função de alerta. mesmo que o gráfico, o período de tempo, que é de hora em hora,
basta clicar em Criar. E sempre que houver um sinal
nesse gráfico específico, qualquer que seja o que você tenha aberto, ele criará um alerta
para você, um brinde, um Você pode selecionar o que
deseja: notificação de aplicativo, e-mail. Deixe-me primeiro
limpar o gráfico para
mostrar os dados
de teste dessa estratégia. Então, essa Corporação de
Transporte de Ações da Índia em particular foi selecionada com
base nos
critérios de seleção de estoque que tínhamos. Eu vou abordar
isso também em breve. Como você pode ver, essa
estratégia nos deu 462,34 retornos percentuais
em um período de 12 anos Portanto, isso é de 1º de janeiro de 2014, e esses retornos são um pouco menores do
que os que você
obteria se comprasse e mantivesse as ações no início de 2014, mas ainda comparáveis, fator
de
lucro de 1,3 negociações lucrativas, aproximadamente
35%. Aqui você pode ver todas as estatísticas
sobre o retorno de compra e retenção, o desempenho superior
da estratégia, o índice
nítido, Sortino e esses retornos são
um pouco menores do
que os que você
obteria se comprasse e mantivesse
as ações no início de 2014,
mas ainda comparáveis, fator
de
lucro de 1,3 negociações lucrativas, aproximadamente
35%. Aqui
você pode ver todas as estatísticas
sobre o retorno de compra e retenção, o desempenho superior
da estratégia, o índice
nítido, Sortino e
quantas características existiam, guloseimas
totais, características longas taxas
curtas, se você
tiver taxas curtas. No momento,
desativamos as tarifas curtas. Portanto, nas configurações da estratégia, você pode ver que também temos a opção de
permitir taxas curtas. Então, se você quiser permitir
, ele também
mostrará as características curtas
no gráfico, mas eu não o habilitei. Você pode ver todas essas
estatísticas, média de PNL, perda
média, todas as outras estatísticas Você pode torná-lo realista. Ao adicionar algumas
reduções de comissão, todas essas configurações
podem ser modificadas e obter dados mais
realistas Mas, em um nível alto, isso dirá
se há uma vantagem nessa estratégia ou não, se ela funciona com uma expectativa positiva
ou não, certo? Então, isso é 462% em 12 anos
, aproximadamente 35% ao ano. Tenho certeza de que esse número
diminuirá quando você o configurar com comissão,
derrapagens, etc. Mas a questão é que
ainda deve mostrar verde. E se você não
gosta desses números
, pode sempre
procurar outras ações Então, como encontramos ações para
negociar com essa estratégia? Você pode usar qualquer rastreador gratuito
, como chart link,
screener.in, Trendline,
ticker tape ou qualquer outra coisa que esteja
disponível ou que ou qualquer outra coisa que esteja
disponível ou que você prefira usar. Eu uso fita adesiva
porque ela me dá exatamente o que eu preciso para essa estratégia de negociação
específica Então, aqui você pode ver que
isso é fita adesiva, e isso funciona para ações
indianas, e há trendline.com, que funciona tanto para o mercado
indiano quanto para Portanto, se você é do mercado dos EUA, pode usar o Trendline ou qualquer
outro rastreador que ofereça a capacidade de adicionar esse
tipo Então, aqui eu tenho todos
os filtros que
mencionei anteriormente
neste curso, capitalização de
mercado de 515.000 ro e volume de negócios médio de
30 dias, 50 kro ou mais e BTA
1.2 e superior Então, 1,2 a isso, esse é o
máximo disponível, 4,72. mesmo para todos esses números, 50 kro ou mais, qualquer que seja a capitalização máxima de mercado
disponível tem uma capitalização superior de 15.000
kro porque, além disso, temos empresas maiores,
as de grande capitalização, que podem não
funcionar da maneira queremos de acordo com Então, isso me dá 32 ações. E vamos verificar algumas
dessas ações uma por
uma, veja como Limitada. Então, aqui você pode ver os dados do teste B para
essa ação específica. É de 518% no mesmo período de
12 anos, aproximadamente. E você pode ver as estatísticas detalhadas abaixo
depois de definir essa estratégia. O IFCIT one oferece 921% de retornos em um
período de 12 anos Então temos o Inox Wind. Então, este oferece 2.200% retorno a partir de
9 de abril de 2015 E se você ver esta,
se você comprasse e mantivesse
essa ação em particular, você perderia, certo? Portanto, os
retornos de compra e retenção disso, você pode ver que são -27,24 Mas usando essa estratégia, ela deu
retornos de 200% em 2020, certo? Com um fator
de lucro de quase dois. Então, esses são os tipos de
ações nas quais você precisa estar, você sabe, mais confiante, ou você deveria estar procurando
por esse tipo de ação. Você não deve usar todas as ações que
sua lista curta fornece. Você pode simplesmente escolher
quais
delas têm um desempenho melhor do que as outras e depois
apostar nessas ações. Então essa é uma
dessas ações, certo? Então temos os sistemas TD Power Então, este deu retornos de 154%, o que não é muito impressionante Portanto, esse é o tipo de ação
que você pode querer ignorar. LT foods, este deu
cerca de 680 700% de retorno. Vamos também dar uma olhada em algumas maiúsculas e ver
como essa estratégia funciona Com base na confiança,
funcionou decentemente bem, quase o mesmo que o retorno de compra e
retenção, quase 68% Vamos também dar uma
olhada em outras maiúsculas grandes. Então aqui você pode ver o banco S DFC, que não era muito bom Como retornos de apenas 65,8%. E quando você aplica comissões, isso também pode se tornar
negativo, certo? Então essa é a razão pela qual as grandes capitalizações não
são, dê outra olhada, IFE Você pode ver que o IFE é outra informação de grande capitalização
e deu
retornos negativos, certo Então, essa é a razão
pela qual, para cada estratégia, você precisa escolher
o tipo certo de ações. E para essa estratégia, essas são as ações que
precisamos analisar. Também podemos dar uma olhada em
alguns aleatórios, grafite, cone. É provável que eles lhe
dêem retornos positivos Você pode ver que
são retornos de 1.200%. Houve outro golpe. Esses cento e 82%
não são muito impressionantes, mas você pode ver que os
retornos de compra e retenção também
não são muito impressionantes para essa ação em particular Então, nos últimos
oito anos, aproximadamente, capital de
Saman, então essa caverna quase 600
retornou, certo? Em termos percentuais. Então, o que você pode fazer é criar uma lista de observação
e adicionar essas ações. Todos esses são recentes
da nossa lista, con Gray fit, em PS DFC reliance, não,
porque esses são
os big caps, LT foods, TD Power Sweep,
Inox win, IFC, Então, todas essas ações você
pode adicionar em uma lista de observação. E se você tiver um plano profissional, nosso plano premium
de visualização de negociação, você pode adicionar um alerta na lista. E você pode adicionar alertas usando essa chamada de
função de alerta estratégico. Então, basicamente, o que isso faz é que, se alguma dessas ações acionar um sinal de compra
como esse sinal longo, você receberá um alerta Portanto, você realmente não
precisa rastrear manualmente nenhuma ação, basta criar sua lista de observação, adicionar todas as ações de sua preferência
com base na lista curta
e, se alguma delas
acionar uma estratégia longa, você
saberá e poderá agir
imediatamente Então, agora
abordamos tudo, a estratégia, os detalhes, exemplos de negociações, como selecionar as ações e
quais ferramentas usar, e também o código de script
Pine da estratégia que você pode importar na visualização de negociação e usar para obter sinais para
essa estratégia específica E também para testar
os dados e ver como a estratégia
teria funcionado. Espero que você goste dessa
estratégia e desse curso. Se você fez isso,
siga-me no Skillshare e também compartilhe sua avaliação deste curso.
Muito obrigado
10. BBONNUS: dados de amplitude do mercado: No curso, mencionei
sobre o molho secreto, que é o pão do mercado. Nesta sessão, mostrarei
de onde você pode obter os dados do mercado e como
aplicá-los em suas negociações. Você precisa acessar este site,
scana.litwvstrading.com. Depois de se
inscrever em uma conta gratuita, você verá um
painel como este. E no próprio painel, você pode ver os dados do
mercado
para diferentes médias móveis,
SMA cinco, SMA dez,
SMA 20, 50, Então, 20 e 50 é o que
nos interessa, e usamos dados do Nifty 500,
não dados do 50 50, porque o
Nifty 500 tem uma ampla participação
no mercado, mais ações, o que reflete uma imagem melhor
do Portanto, agora,
em 24 de março de 2026, você pode ver que a
amplitude do mercado está abaixo 2013 e 16, período 20 e período
50, respectivamente, o
que é muito, muito ruim Na verdade, está meio sobrevendido. Portanto, em regiões de sobrevenda, geralmente vemos uma reversão, mas precisamos esperar
por sinais claros Mas, no momento, se você
ver nossa estratégia, esse não é um
ambiente encorajador. Precisamos esperar por isso. Estar acima de 50 para
esses SMAs 20 e 50, e é aí que a
estratégia tem o melhor desempenho E esta é a razão pela qual você percebeu que metade das
negociações estavam falhando, que vimos na sessão de negociação de
exemplo Quando temos isso acima de 50, é
provável que a maioria das negociações, não 100%, obviamente, mas mais de 50% das
negociações funcionem E isso é para uma conta indiana. O PWVScanner suporta o mercado de ações
indiano e americano. Portanto, se você tiver uma conta nos EUA, verá os dados SNP 500 e poderá ver o número do
mercado Bread aqui Portanto, mesmo para os EUA, você pode ver que esses números não
são encorajadores. Os números são
muito baixos 17 e 22. Precisamos que eles estejam acima de 50, ambos para que
a estratégia funcione a nosso favor. Se você não tiver uma conta no PS Scanner, você pode se inscrever. É gratuito para contas dos EUA
e da Índia. A partir daqui, você pode obter essas
informações sobre o pão do mercado
e, em seguida, aplicar
essas informações na estratégia de negociação para tomar uma decisão
sobre realizar negociações
longas ou não. Obrigada.
Shishir Singh, Trading Coach/Mentor, Certified Technical Analyst
